Tecnická analýza

Ahoj Radku.

Kdyz jsem zde psal posledni clanek,uvadene zavery jsem bral spise v rovine mensi pravdepodobnosti,protoze podle teorie formace hlava a ramena bychom se museli dostat na indexu DJIA hodne pod 10 000 bodu.V te chvili jsem si to nedovolil napsat.Vcelku jsem se ztotoznoval s Tvym nazorem,ze by melo dochazet k pozvolnemu poklesu ktery by mel trvat do konce prazdnin.Udalosti ale nabraly vetsi rychlost a kde jsme meli byt za dva mesice,jsme uz dnes.Byly prorazeny velice dulezite supporty,ktere mely byt silne,bez sebemensiho odporu jako nuz maslem a otevrela se nam tim cesta dolu.Nekde jsem cetl,ze jestli se ceny neodrazi vyse,hrozi riziko aktivace stop-lossu.Mozna,ze se ted ceny trochu zvednou a priblizi se k nove utvorenym resistancim,ale nedovedu si predstavit,ze by je meli lehko prorazit.Spise by se od nich meli odrazit a za podpory spatnych korporatnich vysledku,zhorsujiciho se vyhledu atd.,pokracovat v sestupu.Melo by platit,ze slabe podpory se zmeni na silne stropy.Vetsinou se tady probira index S&P,ale me spise k srdci prirostl index DJIA.
A ted otazka.Podle teorie by mel index DJIA skoncit pod 10 000 body,i mozna na hodnote 9 500 bodu.Je to mozne ? Udelejme si anketu.

Preji hezky den.

Ahoj Merkure

No nic není nemožné

Vše bude záležet od toho co ropa?

A pak pohled trochu odjinud každý ví že ve světě je obrovské množství peněz které se jen přelívají z místa na místo a generují další peníze. Teď momentálně v komoditách. Odkud ty peníze pocházejí? No přece z každé koruny co vydáme z peněženky. (Inflace)

Ale to jen dočasu pak se vyberou zisky a peněz bude zase o něco více kam jinak je dát než do vyklesaného akciového trhu. Inflace udělá své a 14000DJ nebude stejných 14000DJ co před 1-2 roky.


Nebo si někdo myslí že komodity budou pořád růst i když bude v USA 6-7% nezaměstnanost a firmy jako GM (není můj názor) na pokraji krachu Růst ropy o 60-100% ročně je naprosto neudržitelný a rozsévá smrt. Tzn. buď se zarazí sám nebo ho zarazí politici. Od politického řešení již nejsme daleko.

Tomu by se říkalo perpetum mobile generovat zisk i přes klesající spotřebu.

Takže na závěr nezoufejte není konec světa indexy se nezhroutí a pokud ano může nám to být jedno protože by to znamenalo světovou hospodářskou krizi a stát by nám ty peníze stejně zabavil viz. USA v 30letech .

Já myslím že konec poklesu poznáme všichni až spadnou firmy typu ČEZ. Tzn. až začne korekce ropy na měsíčním průběhu.
Od toho už nejsme daleko ropa je již v panické fázi. počet obchodovaných kontraktů za 3-4 roky 3x větší tohle je naprosto neudržitelné přitom počet realně dodavaných kontraktů je prakticky stále stejný. tzn. 2/3 veškerých objemů je spekulace. (také na tom mám podíl )

Toto se nikdy v minulosti nestalo.

Ahoj Radku.

S tim se necha souhlasit.Jeste jeden dovetek.Americke akcie uz prekonali svoje minula minima,zatimco evropske jsou jeste stale nekolik procent nad nimi,takze by meli pridat v poklesu jestli je chteji dohnat.V posledni dobe se opet zacinaji objevovat zpravy,ze je idealni doba na nakup akcii.Nesnazi se nahodou velci nalakat drobne investory aby se zbavili na jejich ukor svych zasob?
Ropa je samostatny fenomen.Kdyz si napriklad vezmeme komunistickou Cinu jako jednoho z nejvetsich dovozcu ropy ktera doma drzi vysoce dotovanou cenu benzinu a kdyz k tomu pripocteme velke spekulace,cena je pokrivena tak jak je a nelze se tomu divit.Tento tyden me fascinovala rosada kolem dividendy na Unipetrolu.Vedeni opravdu nezna slovo serioznost.

MERKUR1 napsal:

Ahoj Radku.

S tim se necha souhlasit.Jeste jeden dovetek.Americke akcie uz prekonali svoje minula minima,

Jak které Merkure jak které

Ale opravdu nekteré technologické firmy (strojírenské, elektrotechnické jsou na 5-10-20 letých minimech, automobilky, banky, chemie)

firmy s P/E pod 12/10 a s dividendou 4-10% a s 50letou historii není dnes problém najít. Takže dlouhodobě to nejsou špatné investice zvláště když vezmeme kurz dollaru v úvahu.


Zprávy
Klasika kup ono to pak ještě vyklesá ty to prodáš v nervozitě a oni to od tebe koupí s 10-20% slevou klasika copak to neznáš


PS: ať vyhraje Obama nebo Mccaine každopádně se USA uzavřou více do sebe. Tzn. pokles (clo) na dovozy což bude nepříznivě působit na 3 země.

A rozsáhlé investice v USA z danní.

Pokud OBAMA můžeme k tomu ještě čekat rozsáhlé sociální výdaje a zvyšování danní. což zase při společnostem vyrábějícím cokoliv přímo v USA.

Ahoj Radku.

Napsal jsem to nepresne.Bylo to spise mysleno na indexy.Napriklad PX a DAX jsou stale jeste o kolik procent vyse.

Mohl by mě někdo sdělit některé živé stránky s indexem VIX.

Předem děkuji.

MERKUR1 napsal:

Mohl by mě někdo sdělit některé živé stránky s indexem VIX.

Předem děkuji.

Stránky CBOE, která VIX počítá:
http://www.cboe.com/DelayedQuote/SimpleQuote.aspx?TICKER=VIX
Pozor, jsou to zpožděná data. Real-time data zadarmo asi nikde nebudou.
Jinak nejlépe se hodnoty sledují, pokud máš real time data od nějakého brokera, VIX poskytují prakticky všichni brokeři v rámci real time dat indexů.

Futures kontakty na VIX:
http://futuresource.quote.com/quotes/quotes.jsp?s=VX-CF&t=future%2Cindex%2Cforex

Živý blog o VIXu:
http://vixandmore.blogspot.com/

Ahoj tady doufám nejsou také moc opožděná:
http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EVIX

Ahoj Myku a Radku.

Díky za pomoc.

Radek napsal:

Ahoj tady doufám nejsou také moc opožděná:
http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EVIX

Asi tě Radku zklamu, ale opožděná jsou. Pravděpodobně o 20 minut.
Yahoo má 19,66 a mí dva brokeři ukazují shodně real time 19,74

Chlapi mate niekto tuto knihu od Tureka?
http://www.czechwealth.cz/produkty-a-sluzby/knihy/ludvik-turek-manual-technicke-analyzy/

Oplati sa zainvestovat?

jopo66 napsal:

Chlapi mate niekto tuto knihu od Tureka?
http://www.czechwealth.cz/produkty-a-sluzby/knihy/ludvik-turek-manual-technicke-analyzy/

Oplati sa zainvestovat?

Knihu nemám. Nečetl jsem, ale přesto si troufnu tvrdit, že neoplatí.

Myslím že nic lepšího v češtině než




Prostě není

sohlasím s Radkem. Nic lepšího než Elder u nás nevyšlo. Ještě je dobrá jeho druhá kniha " Vstupte do mé obchodní místnosti"

Souhlasím s Vámi.Obě dvě knihy jsou mému chápání trhů,nejblíže.V poslední době mě více oslovuje jeho druhá kniha v češtině.Po jejím přečtění se mě v hodně věcech rozsvítilo.

Cus,
zajemcum o literaturu doporucuji navstivit
http://www.rapidfind.org/upload/showthread.php?t=19430

Jen dejte pozor, abyste se z navalu informaci nezahltili. Osobne mi zatim staci obe Elderovy knihy. Jinak zajimavy mi prijde tzv. Study Guide k Come into my trading room, ktere jsou pod uvedenym odkazem. Jeste tam je od Eldera Entries and exits, coz je takova aplikovana Come into ..., a zajimava hlavne v porovnani s obchodnimi postupy jinych lidi.

Ahojte
Těžko se vyjadřovat k něčemu, co jsem neviděl.
Myslím si však, že pokud by jsi chtěl (emocionálně) mít doma knižní přehled TA, tak asi ano. Na internetu však lze najít spoustu vyčerpávajících informací zdarma!

Ja bych zde chtel napsat svoje pohledy na system TSS ,poukazat na slabiny ktere ma,polozit si nektere otazky a zopakovat nektere postupy,pro nekoho vseobecne zname,jini si je radi pripomenou.

Obchodni system TSS se obchoduje minimalne ve dvou casovych ramcich.Na hlavnim,delsim,urcujeme hlavni trend pomoci trendovych indikatoru a na kratsim hledame vstup do pozice podle oscilatoru.

Hlavni,napriklad tydenni casovy ramec:

Zde urcujeme hlavni dlouhodoby trend pomoci trendovych indikatoru.Elder v prvni knize uvadel MACD-H,EMA atd.Nekdo kombinoval oboji.Nejdrive jsem zkousel MACD-H z duvodu jeho vetsi rychlosti,ale postupem casu jsem si zacinal uvedomovat,ze se hodne casto zacina v nekterych situacich chovat jako oscilator,prestal me vyhovovat a proto jsem jako vhodnejsi z meho pohledu zacal pouzivat EMA.I kdyz je pomalejsi,jeho velkou vyhodou pro tyto ucely je to, ze i kdyz s odstupem,ale sleduje v ciste podobe pouze trend.Kombinaci MACD-H a EMA jsem nezkousel prave z duvodu urciteho rozporu jejich konstrukci a tim naslednych signalu.Po vyjiti druhe Elderovy knihy jsem zjistil,ze i on nektere svoje nazory zmenil a prave blize memu chapani nekterych postupu.Tedy k urcovani hlavniho trendu pouzivam samostatne EMA.Co ale udelame s MACD-H,ktery ma v popisu prace uzasnou divergencni vlastnost?Ja jsem ho na hlavnim grafu ponechal,ale pouze ke hledani divergenci.Tedy pro protitrendovou analyzu,ale s nulovou moznosti hledani,nebo potvrzovani trendu.Tato kombinace me velice vyhovuje.Delsim problemem se pro me stalo hledani nastaveni indikatoru.Elder nejdrive pouzival EMA 13,pozdeji EMA 26 a MACD-H 12,26,9.Ja jsem zacal pouzivat EMA 12 a klasicke nastaveni MACD-H.Pozdeji jsem zacal zkouset ruzna nastaveni MACD-H a pro divergencni analyzu me nejvice zacalo vyhovovat kratke nastaveni 6,12,6.EMA 12 jsem ponechal,protoze to ma svoji logiku,je to delsi klouzavy prumer z MACD-H a nastaveni vsech indikatoru v jednom casovem ramci by melo byt ve shode a ne v rozporu.Kdyz si dame pod sebe signaly indikatoru podle dulezitosti,je jasne,ze na prvnim miste je divergencni signal MACD-H a v tom je cela pointa moji konstrukce.Kdyz se blizime ke konci trendu a nastava obrat,nema EMA sanci na tuto zmenu zareagovat a vzniklo by nam tu urcite vakuum,kdy bychom se museli jenom divat jak nam ujizdi zacatek noveho trendu.Pro tyto situace je zde MACD-H v kratkem nastaveni,ktery dokaze na tuto zmenu v mnoha pripadech zareagovat.Klasicke,delsi nastaveni by tak uspesne nebylo,ale jsou situace kdy ani kratsi EMA ani kratsi MACD-H novou zmenu nezachyti.Vetsinou se jedna kdyz nastanou velice rychle a dlouhe pohyby a nasledne rychle protipohyby.Mame se smirit s tim,ze se neda nic delat,nebo existuje nejaky postup i za cenu mensi bezpecnosti?Rad bych polozil vsem tuto otazku a byl bych vdecen za reakci,ne jen na tuto konkretni situaci,ale i na veci ostatni.To je muj pohled na prvni cast systemu TSS.

Vsem preji hezke odpoledne.

Vyse jsem si zde polozil otazku na jednu situaci v hlavnim grafu a ted se zminim o souvislostech ktere primo nesouvisi s obchodnim systemem TSS.

Nikde neni jednotne napsano jaky mame na hlavnim grafu pouzivat k urceni hlavniho trendu nastroj a jeho delku.Muzeme si vybrat z nekolika moznosti a i urceni delky je na nasi volbe.Ja jsem zvolil EMA 12.Autor TSS zacinal s EMA 13 a zatim skoncil u EMA 26,proste meze vlastni iniciative se zde nekladou.Nez budu jednotlive druhy nastaveni rozebirat,pripomenu jednu dulezitou a zakladni vec.VZDY MUSIME OBCHODOVAT VE SMERU HLAVNIHO TRENDU,ktery jsme si v tomto pripade urcili podle sklonu klouzaveho prumeru.Ma to svoji logiku,protoze to nam dava mnohem vetsi sanci uspesneho vstupu do pozice,protoze jdeme s trhem a jeho dlouhodobou naladou.
Delsi EMA je v bycim trendu temer celou dobu pod cenou.Co se tyka zakladni bezpecnosti,myslim,ze vice pro ni nemuzeme udelat.Nevyhodou je,ze se vzdavame podstatnych korekci a zmenu,v tomto pripade byciho na medvedi trend,zachytime se zpozdenim.Kratsi EMA je mnohem blize u ceny,proto dokaze zachycovat horni zlomy zacinajicich korekci,dokaze rychleji reagovat na zmenu dlohodobeho primarniho trendu.Nevyhodou je,ze v nekterych situacich je castecne narusena zakladni bezpecnost a v nekterych situacich spatne zachycuje dolni zlomy koncu korekci.Jak vidime obe dve nastaveni maji svoje klady a zapory.To co jsem napsal,musime brat v hrubych rysech,nebavime se zde o detailech,zatim me jde pouze o principy.Ja jsem se pokousel vytvorit nejaky kompromis kterym bych si z obou nastaveni vzal jejich klady a potlacil jejich zapory.Napadla me myslenka dvojice klouzavych prumeru,kdy v bycim trendu by kratsi reagoval na horni zmeny a dlouhy na dolni zmeny trendu.Slo me o to abych mohl obchodovat temer cely primarni trend a zaroven bezpecne i zasadni korekce.Veril jsem tomu,ze to je zivotaschopny postup,ale nedokazal jsem ho dostatecne pred sebou obhajit.Stale jsem mel dojem,ze k urcitym signalum dodatecne upravuji system.Zmena nastala az v dobe kdyz jsem si uvedomil,ze mozna kazdy z nas pouziva jinou periodu nastaveni EMA.At pouzivame kratsi,nebo delsi,vetsinu napriklad byciho trendu jsme v pozici ve smeru trendu.Kdyz nastane korekce,ja jsem s kratsim nastavenim v pozici a nekdo jiny s delsim EMA je mimo.Kdyz konci korekce,ja jsem mimo a trader s dlouhym EMA vstupuje do pozice.Za predpokladu,ze oba dva budeme uspesni a dame uspesna obdobi trendu pres sebe,mozna,ze zjistime,ze kombinace techto postupu prodlouzi uspesnou cast trendu,nez kdyz obchodujeme kazdy z nas pouze jeden EMA.
Ja jsem nechtel jenom slepe nasledovat uvahy z knih.Chci vybudovat neco co by vyhovovalo me a je jedno jestli se to bude podobat a jmenovat TSS,nebo to bude postaveno na necem podobnem,nebo jinem a bude se to jmenovat uplne jinak.Me hodne ovlivnil Dow a Hamilton a az konfrontaci svych nazoru s jejich teorii a zakomponovani systemu TSS do sirsich souvislosti me dalo na nektere otazky odpovedi.
Dow a Hamilton identifikovali tri druhy cenovych pohybu.Primarni pohyby v delce od nekolika mesicu do mnoha let,reprezentuji siroky zakladni trend trhu.Sekundarni pohyby v delce od nekolika tydnu do nekolika mesicu se pohybuji proti primarnimu trendu.Denni kolisani se pohybuje proti primarnimu trendu v kratkem casovem obdobi. Primarni pohyby se oznacuji jako byci a medvedi trendy.Pokud zvolime dlouhy EMA budeme sklonem EMA obchodovat pouze do smeru bezpecneho primarniho trendu.Pokud zvolime kratsi EMA,budeme obchodovat castacne ve smeru primarniho trendu a mame castecne moznost i obchodovat podle sklonu EMA proti primarnimu trendu sekundarni pohyby,tedy korekce.Kombinaci obou EMA muzeme relativne bezpecne obchodovat oboji.Nejdulezitejsi otazkou tedy je identifikovat primarni trend.K tomu se dobre hodi dlouhodobe mesicni a tydenni grafy.Napriklad na triletych,petiletych a delsich grafech,mame moznost videt to podstatne ,dulezite.Kdyz mame potvrzeny primarni trend,muzeme zjednodusene rici,ze hlavni trend urceny podle delsiho EMA se shoduje s primarnim trendem.Mozna,ze pak ani dlouhy EMA nepotrebujeme a muzeme se pouze soustredit na na kratsi EMA ke hledani vstupu do sekundarnich pohybu,tedy korekci.Tedy napriklad v bycim trendu muzeme podle kratsiho EMA pouze hlidat horni partie trendu,protoze spodni cast mame predem danou.Zde je dulezity predpoklad ktery rika,ze primarni trend je imunni pred manipulacemi.To by byl asi kompletni,sirsi pohled na postupy k urceni hlavniho trendu v delsim casovem ramci podle EMA.Tyto dva clanky,zde uvedene,jsem psal pred casem na jinem chatu a jejich dominantni myslenkou bylo urcovani hlavniho trendu podle jednoho,nebo dvou EMA.Uplynul nejaky cas a ja jsem se mezi tim zajimal i o moznosti urcovani hlavniho trendu podle EMA a MACD-H,nebo jen podle MACD-H.Tech moznosti je mnoho,ruznych kombinaci a proto se snazim divat i na moznosti jen teoreticke,abych vycerpal celou skalu ktera se nabizi.Byl bych rad za odezvu a za nazory na toto ruznorode a obsahle tema.

Preji hezky den.

MERKUR1 napsal:

Byl bych rad za odezvu a za nazory na toto ruznorode a obsahle tema.

Ahoj MERKUR1
Můžeme se o tom bavit, jak však sám píšeš: "různorodé a obsáhlé téma".
To by jsme se mohli bavit pořád a každý o něčem jiném. Navrhuji tedy, abychom si probrali jednotlivá témata po pořádku a na konkrétním případu. Již jenom pojem trend je pro každého něco jiného - časový úsek.
Zajímalo by mne, na čem a jak si zpracováváš TA. Já Ti své grafy zveřejnil, z toho se dá mnoho vyčíst. Zkus zveřejnit jakým stylem TA používáš Ty a můžeme probrat klady a zápory.
Já nejsem žádný teoretik, abych o tom psal obsáhlé články, to již jistě víš. Mne zajímá, jak se co chová v praxi a tím to pro mne končí. Jinak se mi z toho všeho stává nepřehledné monstrum s neskutečným množstvím informací a velkou časovou náročností.
Dej sem tedy nějaký konkrétní obrázek TA a můžeme ho probrat. Nejraději vše řeším na konkrétním případě.

Všem přeje hezký víkend: Joseff

Ahoj Joseffe.

Já zase naopak jsem šťoural a baví mě obsáhnout celou problematiku.Těch informací je někdy opravdu hodně,ale když si je člověk vytřídí a hlavně logicky pochopí,je to bez problému.
Zatím grafy na naše akcie sleduji na Brokerjetu,ale až si to vše vyjasním,chtěl bych si to dělat sám. Týdenní grafy si počítám a kreslím sám.Kdysi mě to někdo poradil,protože to má jednu velkou výhodu,že člověk získá cit pro indikátory i cenu.Nejedná se jen o to,že se někde něco překříží,ale tím pochopím dost dobře logiku stavby indikátoru a vzorečku kterým je počítán.Jelikož se jedná pouze o logickou matematiku,nechá se snáze podle předpokládané ceny,odhadovat příští vývoj indikátoru,v jakých situacích jsou jeho signály silné a kdy ne,které situace se nechají obchodovat a které rači nechat být. Jinak americké indexy sleduji na
www.stockcharts.com.
Hodně se zajímám o přechod indexu DJIA z býčího do medvědího trendu.
Zde jsou některé možnosti TA tohoto indexu v hlavním,týdenním rámci.

Někdo obchoduje podle EMA 26 s následným potvrzením MACD-H 12,26,9.To je pomalý,zpožděný systém.
Druhou možností je určování hlavního trendu podle EMA 12.Určený hlavní trend máme podle primárního trendu Dowovi teorie a zde hlavně obchodujeme sekundární korekce.

Třetí možností je určování hlavního trendu podle dvojice EMA 12 a EMA 50,kdy delší EMA označuje primární trend a podle kratšího obchodujeme sekundární korekce.Zde je složitým problémem nastavení period.Zde uváděné ber jako určité možnosti.

Čtvrtou možností je určování hlavního trendu podle MACD-H 6,12,6.Zde je dobré se podívat a srovnat s klasickým nastavením,které je pomalejší.

Pro mě je hlavní,dominantní věcí pochopení Dowovi teorie a zjištění v jaké části primárního trendu se právě nacházíme a podle toho zvolit,nebo změnit a přispůsobit TA.Sám víš,že dnes nefungují věci,které jindy fungovali.Chce to mít více možností a vědět kterou mohu kdy použít.
Dnes v dost případech nefunguje klasická TA,spíše je lepší TA podle ceny,nebo jak já říkám,obchodování podle psychologického momenta.

Ahoj Merkure, ber mne trochu s rezervou. Mám rád konfrontaci a Ty jsi již několikrát napsal, že Ti také vyhovuje.

MERKUR1 napsal:

Já zase naopak jsem šťoural a baví mě obsáhnout celou problematiku.Těch informací je někdy opravdu hodně,ale když si je člověk vytřídí a hlavně logicky pochopí,je to bez problému.
Zatím grafy na naše akcie sleduji na Brokerjetu,ale až si to vše vyjasním,chtěl bych si to dělat sám. Týdenní grafy si počítám a kreslím sám.Kdysi mě to někdo poradil,protože to má jednu velkou výhodu,že člověk získá cit pro indikátory i cenu.Nejedná se jen o to,že se někde něco překříží,ale tím pochopím dost dobře logiku stavby indikátoru a vzorečku kterým je počítán.Jelikož se jedná pouze o logickou matematiku,nechá se snáze podle předpokládané ceny,odhadovat příští vývoj indikátoru,v jakých situacích jsou jeho signály silné a kdy ne,které situace se nechají obchodovat a které rači nechat být.

No jestli se to učíš na týdenních grafech, tak to Tě obdivuji. Rok má 52 týdnů, to těch zkušeností moc mít za rok nebudeš a je otázkou, jestli si po takové době ještě pamatuješ, jak se co vlastně chová. Využít totiž můžeš dle mne jen ty situace, které se opakují a těch za rok v Tvém případě moc není.Já se tohle učím na minutových až hodinových grafech, pak tyhle zkušenosti používám na denních a týdenních.

MERKUR1 napsal:

Hodně se zajímám o přechod indexu DJIA z býčího do medvědího trendu.
Zde jsou některé možnosti TA tohoto indexu v hlavním,týdenním rámci.

Někdo obchoduje podle EMA 26 s následným potvrzením MACD-H 12,26,9.To je pomalý,zpožděný systém.

Druhou možností je určování hlavního trendu podle EMA 12.Určený hlavní trend máme podle primárního trendu Dowovi teorie a zde hlavně obchodujeme sekundární korekce.

Třetí možností je určování hlavního trendu podle dvojice EMA 12 a EMA 50,kdy delší EMA označuje primární trend a podle kratšího obchodujeme sekundární korekce.Zde je složitým problémem nastavení period.Zde uváděné ber jako určité možnosti.

Čtvrtou možností je určování hlavního trendu podle MACD-H 6,12,6.Zde je dobré se podívat a srovnat s klasickým nastavením,které je pomalejší.

Pro mě je hlavní,dominantní věcí pochopení Dowovi teorie a zjištění v jaké části primárního trendu se právě nacházíme a podle toho zvolit,nebo změnit a přispůsobit TA.

No a k čemu jsi tedy těmi Tvými možnostmi přišel, zvláště pokud dokážeš jak sám píšeš "odhadovat příští vývoj indikátoru". Nějak mi tam chybí výsledek Tvého úsilí?

MERKUR1 napsal:

Sám víš,že dnes nefungují věci,které jindy fungovali.Chce to mít více možností a vědět kterou mohu kdy použít.

Dnes v dost případech nefunguje klasická TA,spíše je lepší TA podle ceny,nebo jak já říkám,obchodování podle psychologického momenta.

Já myslím, že TA i v nynější době funguje.
Příklad: můj příspěvěk v "Warren Buffett". Zde vznikl HAMMER, TA nám říká, že v případě otevření nad předešlým dnem(datum,ne low) máme jít long. Hammer v tomto případě nezafungoval (jsme v medvědím trendu a tak je pravděpodobnost menší než v býčím). Pokud by jsi však dodržoval TA, tak jsi žádnou ztrátu v longu neutrpěl, protože by jsi do něj nevstoupil.
Udej mi tedy Ty nějaký příklad, kdy nefungovala TA?

Uvítám zapojení do diskuze i jiných. Pokud vím, tak je zde spousta lidí co umí. Jenom se nějak nechtějí s ostatními podělit!!! Je škoda, že vzájemně nesdílíme své znalosti i chyby ve větším měřítku, jistě by nás to všechny dostalo o něco dál. To se týká i jiných témat.
Rád bych poděkoval těm pár lidem, co jsou ochotni se podělit o své názory.

Hezké nedělní odpoledne přeje: Joseff

Ahoj ono se moždá zda že je 52 týdnů v roce málo ale lze brát i historie.

A vlastně nic jiného nám nezbývá.

Ohledně rychlosti 12,26,9 MACD možna lze přepnou rovnou na momentum nebo RSI a MACD využívat jen v týdeních. Ale to je věc názoru změna trendu na týdenních nikomu neuteče a jestli se opozdí o 1-2 týdne je v trendu v řádech měsíců jedno. Na druhé straně jde o procenta zisku že

Josef má však pravdu jeden obrázek dá tolik informací jako popsaná A4.

Alespoň pro mě jako člověka s technickým vzděláním

Ahoj Joseffe a Radku.

Radek mě předběhl.Opravdu,když jsem se o tyto věci začal zajímat,šel jsem do historie a dnes mám grafy za období několika let a samozřejmě vím co v nich je protože jak jsem řekl,když si je dělám sám,má to tu výhodu,že si je pamatuju,jsem jejich autorem,narozdíl od situací kdy se dívám jen na cizí práci a nemohu někdy vidět pravou hloubku.

Záleží jak pojmeme TA.Platí,že bychom měli obchodovat pouze ve směru trendu,ale záleží jakou možnost trendu si zvolíme.Můžeme si zvolit hlavní trend totožný s primárním trendem podle Dowa a pak budeme možná dva roky obchodovat pouze krátké pozice,ale já jsem psat články na systém TSS,kde se hlavní trend neshoduje s tímto primárním,sestupným trendem,ale může v sekundárním protipohybu označovat hlavní trend jako vzestupný.Pak dále záleží jaké nástroje použijeme k určení tohoto hlavního trendu v systému TSS a zde se může stát,že někdo může mít up trend,jiný down a jiný bude mimo.Uvedl jse zde několik možností,od těch konzervativních až po ty téměř teoretické.
Elder začínal s EMA 13 a s potvrzením klasického MACD-H.To je z pohledu základní bezpečnosti,velice bezpečný systém,ale nic není zadarmo,má jednu velkou nevýhodu-je zde málo a dost zpožděných signálů.
Poté systém změnil a hlavní trend určoval pouze podle EMA 26 a MACD-H používal pouze na divergence.Jsem potěšen,že aníž bych to věděl,šel jsem nezávisle stejnou cestou,s tím rozdílem,že jsem ještě zkrátil periody indikátorů.To jsem popsal výše,včetně dalších možností.

TA funguje v každé době,ale položme si otázku jak.Všechny indikátory jsou počítány z cen a je velký rozdíl,jestli se vyvíjejí přirozeným cyklem,nebo ode zdi ke zdi.Mezi nejlepší signály patří divergence a uvedu příklad ze třech nezávislých zdrojů,že tu rozdíly jsou.Nedávno jsem četl názor jednoho intradenního tredera,který vyslovil názor,že v současné době se bohužel nedá těmto signálům příliš věřit.Kdysi před mnoha lety se mě dostala do ruky práce jednoho ekonomického vysokoškoláka ze západní Evropy ze začátku devadesátých let.Jeho práce byla na téma fungování indikátorů v závislosti na volatilitě kapitálových trhů.Jednalo se z větší části pouze o logickou matematiku a čísla,ale indikátory jsou vlastně matematikou.Byly zde použity hlavní indikátory s procentuálním vyjádřením jejich úspešnosti v závislosti na nestálosti trhů.Závěr byl jednoznačný.Čím jsou trhy volatilnější,tím procento úspěšnosti klesá.Když si vezmu svoje týdenní grafy,závěr je též jednoznačný.Divergence na MACD-H v období klidných časů jsou delší,důvěryhodnější s mnohem delšími cenovými pohyby.Dnes jsou v mnoha případech až náhodné,bez vývojové logiky.
Na vytvoření každé divergence je potřeba čas a pokud možno za přirozeného delšího vývoje.Co se děje dnes ?Jeden den výprodejová panika,jako kdyby měla začít válka,aby vzápětí druhý den zavládla nevídaná nákupní horečka.Jeden den -40 %,druhý den +30 %.Indikátory jsou výsledkem z cen.Jak mohou být tyto hodnoty důvěryhodné,když jsou signály deformovány panickými reakcemi trhu?V mnoha případech jsou denní grafy k ničemu a spíše potřebujeme delší časový rámec na jejich uhlazení.

Odhadování signálů indikátoru se částečně dá.Ukážeme si to na příkladu divergencí MACD a MACD-H.Když jsem začal tento indikátor používat,soustředil jsem se hlavně na signály,které se všude popisují.Na demonstrančních obrázcích to velice pěkně vychází,ale realita je jiná,zde musí být splněny určité náležitosti,které ale ve většině případů chybí a proto neplatí.Až časem jsem zjistil,že pointou tohoto indikátoru je sbíhání a rozbíhání klouzavých průměrů,která se nechá využít při divergenční analýze.
Pokud nám cena vytvoří vyšší high,můžeme si jednoduše spočítat,jakou budeme potřebovat cenu,aby k tomu došlo i v indikátoru.Pokud to není podle nálady trhu možné,máme velkou pravděpodobnost,že se vytvoří divergence a to s velkým předstihem před ostatními.Pokud je kratší EMA blízko ceny,nemá již prostor k dalšímu růstu i přes výpočet rychlejšího koeficientu.Pomalejší EMA je dále od ceny a i přes pomalejší koeficient,ale většího rozdílu mezi ním a cenou,začne rychlejší EMA dohánět a Histogram začne padat i za předpokladu malého nárůstu ceny.To samé si můžeme dělat na indikátoru RSI. Zde to je ještě jednodušší.

Ještě pár poznámek k indikátoru MACD a MACD-H.
Pokud budeme mít v cenovém grafu oba dva EMA ze kterých se skládá indikátor a v indikátoru budeme mít MACD linku,spouštěcí linku EMA 9,histogram a středovou osu,je to zbytečné,protože některé linky zde jsou duplicitní.V cenovém grafu nám stačí pouze EMA 12,protože MACD linka je vlastně EMA 12 a EMA 26 nepotřebujeme,protože její funkci plní středová osa.Spouštěcí linku také nepotřebujeme,protože histogram je MACD linka a středová osa plní její funkci.Tedy.V cenovém grafu nám stačí EMA 12 a v indikátoru MACD linka,histogram a středová osa,která nám plní funkci EMA 26 a EMA 9.Co se týká signálů.Přechod EMA 12 a EMA 26 v cenovém grafu je vlastně přechod MACD linky přes středovou osu.Přechod MACD linky přes EMA 9 v indikátoru je vlastně přechod histogramu přes středovou osu.

Přeji hezký večer.

MERKUR1 napsal:

Pokud nám cena vytvoří vyšší high,můžeme si jednoduše spočítat,jakou budeme potřebovat cenu,aby k tomu došlo i v indikátoru.Pokud to není podle nálady trhu možné,máme velkou pravděpodobnost,že se vytvoří divergence a to s velkým předstihem před ostatními.

Ahoj Tohle bych nechal tesat spolu s doplňkem ne jen cenu můžeme přibližně predikovat ale i přibližně dobu kdy k tomu má dojít.


PS: ještě bych nezapomínal na volume protože to také mnohdy vypovídá o náladě trhů. A v podstatě doprovází tuto vysokou volatilitu.